| Cours Mathématiques Financières M1 Mathématiques |
| Plan de cours: |
| L'objectif de ce cours est de présenter d'une part des notions et des produits de base dans les marchés financiers, et d'autre part, les modélisations mathématiques en temps discret. |
| -Les taux d'intérêt |
| Taux simple et composé |
| Notions de capitalisation et d'actualisation |
| -Introduction aux produits financiers |
| Obligations, zéro-coupon bond, future |
| Options Call
et Put, européenne et américaine |
| Options exotiques |
| -Modèles discrets à une période |
| Asset risqué et sans risque |
| Stratégie de portefeuille |
| Opportunité d'arbitrage |
| Probabilité risque-neutre |
| Marché complet et incomplet |
| -Martingale à temps discret |
| Définition |
| Temps d'arrêt |
| Martingale arrêté |
| Décomposition de Doob de surmartingale |
| Enveloppe de Snell |
| -Modèles discrets, cas général |
| Marché sans arbitrage |
| Marché complet |
| Évaluation des options européennes et des options américaines |
| Modèle d'arbre binomiale |
| Comportement asymptotique |