| Cours Mathématiques Financières M2 ISIFAR |
| Plan de cours: |
| -Introduction aux marchés financiers et produits dérivés |
| -Modélisation en temps continu |
| Portefeuille autofinançant, Absence d'opportunité d'arbitrage, Marché complet |
| -Modèle de Black-Scholes |
| Approche EDP et portefeuille de couverture |
| Approche probabiliste de valorisation risque-neutre |
| Grecques |
| -Volatilité |
| Volatilités historique et implicite |
| Volatilité locale et calibration |
| -Options exotiques |
| Options barrières |
| Options à plusieurs sous-jacents, options de change |
| Changement de numéraire |